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「期货rsi交易系统」期货短线操作用rsi,kd还是别

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期货rsi交易系统:期货短线操作用rsi,kd还是别的什么好?谢

不需要看这些指标的 期货:在看似简单的开仓、平仓背后是需要掌握一套专业技术的交易理念和交易思想,想要在期货市场上生存并盈利不是一件简单的事。 其实,说简单也简单,就看你是否掌握了期货的分析和操作技巧:不同的期货品种波动规律是不一样的,掌握规律,做好几个品种就够了!想做好期货:要学会等待机会,不能频繁操作,手勤的人肯定亏钱! 大繁至简,顺势而为;只需看分时线,利用区间突破,再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作,等待机会再出手,一天稳定抓住10个点就够了,这样就可以收益4%了;止损点一定一定要在系统里设好:他可以克服人性的弱点,你舍不得止损,让系统来帮你!我们是个团队,指导操作同时也代客操盘,利润分成! 做久了才知道,期货大起大落,我们不求大赚,只求每天稳定赚钱! 要知道:在想到利润之前首先要想到的是风险!期货里爆赚爆亏的人太多,比爆赚爆亏更重要的是长久而稳定的盈利!

期货rsi交易系统:期货交易系统是怎么建立的?

期货交易系统,说白了就是 程序员根据交易员定的交易公式,写的一套交易系统;譬如海龟交易法、混沌交易法等等,国外顶尖级的趋势交易法;他们都是有公式的,但是如果人为的去学习,那纯粹碰壁,太难了; 所以对于初学者,用程序化交易系统提示交易是最好的,但是一定千万不要依靠,还得靠人工+交易系统这样就合理多了;现在全球一些顶尖级的操盘手,基本上都结合程序化交易,他能够避免很多人性方面的缺陷,特别是再获取波段利润时,人性是把控不了; 不过网上这种系统也一大把,特别是淘宝特别多,完全是坑爷爷的,软件花了钱还不错,系统还提示错误的;不过最近的一个“精准投资交易系统”这个还不错,结果了几个国外交易法则制订的,而且特别是再最近几天的大震荡下,让你的利润会飞一会;但是 如果是那种半死不活的行情的时候,那你就等会受折磨吧!

期货rsi交易系统:炒期货且运用rsi指标的朋友帮忙

1、不管是看白线还是看黄线,RSI 都不可能给我们带来好运。因为RSI 反应太灵敏,等你反应过来时,该指标又指示你要反向操作了,你总是在无所适从中摇摆,这样的话只会永远亏钱。 2、建议主要观看KDJ 指标,在整体行情处于上涨阶段时,只要KDJ 指标低位金叉就做多,高位死叉就获利了结。而在整体行情处于下跌阶段时,则以做空为主,只要KDJ高位死叉就卖空。

期货rsi交易系统:期货RSI指标

一、RSI原理及计算 相对强弱指标RSI是用以计测市场供需关系和买卖力道的方法及指标。 计算公式: N日内收盘涨幅的平均值 N日RSI=×100% N日内收盘涨幅均值+N日内收盘跌幅均值 由上面算式可知RSI指标的技术含义,即以向上的力量与向下的力量进行比较,若上的力量较大,则计算出来的指标上升;若下的力量较大,则指标下降,由此测算出市场走势的强弱。 二、RSI的应用 1、由算式可知, 0≤RSI≤100.RSI=50为强势市场与弱势市场分界点。通常设RSI>80为超买区,市势回挡的机会增加;RSI<20为超卖区,市势反弹的机会增加。 2、一般而言,RSI掉头向下为卖出讯号,RSI掉头向上为买入信号。但应用时宜从整体态势的判断出发。 3、RSI的M形走向是超买区常见的见顶形态;W形走向是超卖区常见的见底形态。这时,往往可见RSI走向与价格走向发生背离。所以,背离现象也是一种买卖讯号。 4、RSI由下往上走,一个波谷比一个波谷高构成上升支持线;RSI由上往下走,一个波顶比一个波顶低构成下降压力线。跌破支持线为卖出信号,升穿压力线为买入信号。 5、RSI上穿50分界线为买入信号,下破50分界线为卖出信号。 6、N日RSI的N值常见取5~14日。N值愈大趋势感愈强,但有反应滞后倾向,称为慢速线;N值愈小对变化愈敏感,但易产生飘忽不定的感觉,称为快速线。因此,可将慢速线与快速线比较观察,若两线同向上,升势较强;若两线同向下,跌势较强;若快速线上穿慢速线为买入信号;若快速线下穿慢速线为卖出信号。 7、由于RSI设计上的原因,RSI在进入超买区或超卖区以后,即使市势有较大的波动,而RSI变动速率渐趋缓慢,波幅愈来愈微,即出现所谓钝化问题。尤其是在持续大涨或大跌时,容易发生买卖"操之过急"的遗憾。解决这个问题的办法,仅就RSI指标本身而言是调整超买区或超卖区的界定指标,如90以上、10以下;二是加大N的取值。

期货rsi交易系统:相对强弱指标RSI的支撑线和阻力线在什么行情中适用?

RSI最早被用于期货交易中,后来人们发现用该指标来指导股票市场投资效果也十分不错,并对该指标的特点不断进行归纳和总结。现在,RSI已经成为被投资者应用最广泛的技术指标之一。投资的一般原理认为,投资者的买卖行为是各种因素综合结果的反映,行情的变化最终取决于供求关系,而RSI指标正是根据供求平衡的原理,通过测量某一个期间内股价上涨总幅度占股价变化总幅度平均值的百分比,来评估多空力量的强弱程度,进而提示具体操作的。RSI的应用法则表面上比较复杂,包括了交叉、数值、形态和背离等多方面的判断原则。 定义 RSI指标是韦尔斯-王尔德首创的,发表在他的《技术交易系统新思路》一书中。(1978年版) 相对强弱指数RSI是根据一定时期内上涨和下跌幅度之和的比率制作出的一种技术曲线。能够反映出市场在一定时期内的景气程度。 使用 关于RSI的使用,首先是观察两条或多条不同参数曲线的位置关系 RSI不同参数曲线的使用方法完全与移动平均线的法则相同,参数较小的短期RSI曲线如果位于参数较大的长期RSI曲线之上,则目前行情属多头市场;反之,则为空头市场。由于参数较大的RSI计算的时间范围较大,因而结论会更可靠。但同均线系统一样无法回避反应较慢的缺点,这是 在使用过程中要加以注意的。 RSI值的大小来判断操作方向 RSI值将0到100之间分成了从"极弱"、"弱""强"到"极强"四个区域。"强"和"弱"以50作为分界线,但"极弱"和"弱"之间以及"强"和"极强"之间的界限则要随着RSI参数的变化而变化。不同的参数,其区域的划分就不同。一般而言,参数越大,分界线离中心线50就越近,离l00和0就越远。不过一般都应落在15、30到70、85的区间内。RSI值如果超过50,表明市场进入强市,可以考虑买入,但是如果继续进入"极强"区,就要考虑物极必反,准备卖出了。同理RSI值在50以下也是如此,如果进入了"极弱"区,则表示超卖,应该伺机买入。 对RSI的曲线进行形态分析 当RSI曲线在高位区或低位区形成了头肩形或多重顶(底)的形态时,可以考虑进行买卖操作。这些形态出现的位置离50中轴线越远,信号的可信度就越高,出错的可能性也就越小。对于K线的所有常规的形态分析方法,在对RSI曲线进行分析时都是适用的。例如,在K线图上的趋势线也一样可以用在RSI中。RSI曲线在上升和下降中所出现的高低点可以连接成趋势线,这条趋势线同样起着支撑和压力线的作用,一旦被突破,就可以参考K线的分析方法来判断前期的趋势是否结束。 最后,就是从RSI与股价的背离方面来判断行情。在RSI的各种研判方法中,用RSI与股价的背离来判断行情最为可靠。在股价不断走高的过程中,如果RSI处于高位,但并未跟随股价形成一个比一个高的高点,这预示股价涨升可能已经进入了最后阶段,此时顶背离出现是一个比较明确的卖出信号。与这种情况相反的是底背离。RSI的低位缓慢出现盘升,虽然股价还在不断下降,但RSI已经不再创出新低,这时表示跌势进入尾声,可以考虑适当时机进行建仓。 长短期RSI线的交叉情况 短期RSI是指参数相对小的RSI,长期RSI是指参数相对较长的RSI。比如,6日RSI和12日RSI中 ,6日RSI即为短期RSI,12日RSI即为长期RSI。长短期RSI线的交叉情况可以作为我们研判行情的方法。 1、当短期RSI>长期RSI时,市场则属于多头市场; 2、当短期RSI<长期RSI时,市场则属于空头市场; 3、当短期RSI线在低位向上突破长期RSI线,则是市场的买入信号; 4、当短期RSI线在高位向下突破长期RSI线,则是市场的卖出信号。 RSI原理及计算 相对强弱指标RSI是用以计测市场供需关系和买卖力道的方法及指标。 计算公式: N日内收盘涨幅的平均值 N日RSI = ————————————————————————————×100 N日内收盘涨幅均值+N日内收盘跌幅均值 由上面算式可知RSI指标的技术含义,即以向上的力量与向下的力量进行比较,若上的力量较大,则计算出来的指标上升;若下的力量较大,则指标下降,由此测算出市场走势的强弱。 RSI的应用 1、由算式可知,0≤RSI≤100。RSI=50为强势市场与弱势市场分界点。通常设RSI>80为超买区,市势回挡的机会增加;RSI<20为超卖区,市势反弹的机会增加。 2、一般而言,RSI掉头向下为卖出讯号,RSI掉头向上为买入信号。但应用时宜从整体态势的判断出发。 3、RSI的M形走向是超买区常见的见顶形态;W形走向是超卖区常见的见底形态。这时,往往可见RSI走向与价格走向发生背离。所以,背离现象也是一种买卖讯号。 4、RSI由下往上走,一个波谷比一个波谷高构成上升支持线;RSI由上往下走,一个波顶比一个波顶低构成下降压力线。跌破支持线为卖出信号,升穿压力线为买入信号。 5、RSI上穿50分界线为买入信号,下破50分界线为卖出信号。 6、N日RSI的N值常见取5~14日。N值愈大趋势感愈强,但有反应滞后倾向,称为慢速线;N值愈小对变化愈敏感,但易产生飘忽不定的感觉,称为快速线。因此,可将慢速线与快速线比较观察,若两线同向上,升势较强;若两线同向下,跌势较强;若快速线上穿慢速线为买入信号;若快速线下穿慢速线为卖出信号。 7、由于RSI设计上的原因,RSI在进入超买区或超卖区以后,即使市势有较大的波动,而RSI变动速率渐趋缓慢,波幅愈来愈微,即出现所谓钝化问题。尤其是在持续大涨或大跌时,容易发生买卖“操之过急”的遗憾。解决这个问题的办法,仅就RSI指标本身而言是调整超买区或超卖区的界定指标,如90以上、10以下;二是加大N的取值 RSI(n)=n日内收盘价涨数平均值÷(n日内收盘价涨数平均值+n日内收盘价跌数平均值)×100 赢正软件系统默认n为6、14 RSI分析要领 运用VR指标应该综合其它技术指标共同分析 相对强弱指数值在0~100之间波动。一般相对强弱指数的变化范围在30~70之件,其中又以40~60之件的机会较多,超过80或低于20的机会很少。 当股市经过一段下跌行情,相对强弱指数也随之从高位持续跌至30以下,如果由低位向上突破60并或确认,则表明多头力量重新占据上锋。 当股市经过一段上涨行情,相对强弱指数也随之从低位涨至80以上后,如果从高位向下跌破40,则表明空头力量重新占据上锋。 在高价区与低价区内相对强弱指数的变动与股价变化不一致时说明大势即将反转。 相对强弱指数图形中曾经出现的最高点具有较强的反压作用;相对强弱指数曾经出现的最低点具有较强的支撑作用。 多头市场中如果有价格回档,多头的第一道防线是RSI=50,第二道防线是RSI=40,第三道防线是RSI=30。 空头市场中如果有价格反弹,空头的第一道防线是RSI=50,第二道防线是RSI=60,第三道防线是RSI=70。 多头市场中RSI值每次因股价回档下跌而形成的低点密集区也是多头的第一道防线。空头市场中股价处于反弹盘整阶段RSI所出现的高点也是空头的一道防线。 盘整阶段的值在40~60之间,如果市场走强,RSI值往往可以在80以上。反之,股票市场交易不景气时RSI值在20以下。 运用RSI买卖股票 我们不妨来给RSI的数值打个比方:RSI的数值是在0至100之间.这个数值可以代表参与其中的多空双方的实力.比如RSI=50时,表明多空双方实力相等,假设为双方均为50人.当RSI=80时,表明多方的人数为80人,空方的人数为20人.显然,当RSI=100时,就表明所有人都是多方的人了.这个股市也就沸腾了.同样可以得RSI=20和0时的意义. 下面我们通过分析这个人数对比实例来解释RSI的实战意义. 首先我们从极限的RSI=100说起:RSI=100表明所有人都是多方的人.在股市的人都知道,这是不可能的.如果所有的人都是多方,也就是全是买股票的人.那么谁来买出股票呢?没人卖出出股票,那还成什么股市呢?所以必须得有人卖出股票.谁会卖出股票呢?卖出股票的人,一定是认为当前的价格是比较高的,而且有可能下跌或者有了足够的利润,现在不卖,以后不一定能卖出这个价格.大家可能对上面的分析产生了一个矛盾的观点.既然RSI=100表示所有的人都看好.那么这个股票肯定会涨.既然看好这个股票会继续上涨,那么,为什么要卖出呢?对于这个问题我们用数据来解释就清楚了. 假如一只股票,现在的价格是10元,当看好的人多于看坏的人,也就是愿意买得人比愿意卖的人多时,这个股票就会涨起来.接着,这只股票就涨到了11元.结果,还是看好的人多于看坏的人.这只股票还在涨.比如涨到了12元,13元,14元....20元.这时候,通过股评的推荐,朋友的介绍,看好的人越来越多,越来越多......这只股票就一直往上涨.30元,40元,50元......100元,亿安科技就曾涨到了126.31元.各位朋友不妨想想,这个股票是不是会一直涨呢?显然不会.无论它多么好,它总会有停止上涨的时候. 比如说某个股票从10元涨到了50元,RSI也接近于100了.也就是所有的人都看好的时候,正值此时,就会有人开始想卖了.为什么呢?因为手中持有很多筹码的人,他会想:如果不在人气足的时候开始出货,要是开始下跌,手中这么多的筹码,就无法派发出去.因此,即使所有的人都认为这个股票还会上涨,在这些认为上涨的人当中,也有人开始卖出股票了.尽管他知道这个股票还会上涨,但是,为了使手中大量的股票的盈利能够兑现,他必须在还没涨到顶之前就开始卖出.否则他的盈利就成泡沫,化为乌有.于是,很多预计这个股票会涨到50元人,特别是手中有太多的筹码的人,他可能在45元或更低的价位,就开始卖出这个股票了.从这个角度讲,肯定有好多人都在仍然看好时,准备出货或已经出货了. 所以,当RSI=100表示所有的人都看好这个股票.更多地潜伏着出货的具大危机.就象气球,吃到最大时,爆破的危机也就随之产生.一旦开始下跌,这个所有人都看好的股票,就会产生[飞流直下三千尺,疑是银河落九天]的景观.因为无数次的经验已经使股市的绝大数人都了解了这个道理,即使不懂这个道理的股民,多少会吃过来不及卖出的苦头.因此,当某个股票在高位回调时,已经盈利的人会赶紧卖出,使得盈利落袋为安.高位追进去没有盈利的人,只要头脑活络些,也会赶紧割肉退出,先走为快. 再从另一个角度来讲,当所有人都看好一只股票,也就是RSI接近于100时,这个股票的价格往往会远远超过这只股票的实际价值.这样的情况,就是我们平常所说超买的现象.所谓超买的情况,就是买进的人买进了不该买进的股票.所以,在超买的情况下,一旦下跌,由于这个股票,本来就不值这个价位,下跌也就不足为奇了. 说明了RSI=100的情况,再来说说RSI=80或接近于80的高位的情况,就比较容易理解了. 前面说到,当RSI=100时,有人在此之前就开始出货了.那么这个之前是什么时候呢?如果单从RSI的角度讲,作为一个股民,既然知道RSI=100时会来不及卖出,我何不在RSI=95时就开始卖出呢?这个当然可以.但是,如果大部分的都总结出这个经验,都在RSI=95时,那么,谁会买进呢?买进的人少的话,你能保证你的股票在RSI=95时就能卖出呢?所以,有人就在RSI=90时就开始卖出了.以此类似,人们会越来越提前开始卖出.这就是一般书上常说的RSI=80时就准备卖出的道理.相反的道理,RSI=20时,也是准备买进的好时机. 说了以上的道理,再回过头来,说明RSI的实战意义,就容易掌握RSI在不同的股票中的不同数值了. 有二种股票的处别是很大的.就大盘股和小盘股.运用RSI买卖股票,就不能采用相同的数值.对于大盘股,卖出时,RSI=80就应当出货,大家可马钢这个超级大盘中就可以很明显地看出.原因是盘子太大,很难达到让80%的人都看好.而且持股的人数多,人心不齐,再加上庄家的筹码多,出货难,必须提前出货.这就是大盘股的RSI一般不会出现很高的情况.相反,小盘股就不同,一般在RSI=80时,正是进货的好时机.说明庄家已经收集了足够的筹码.盘子越少,RSI的值会越高,主要是筹码被控制,下跌的压力,很难阻止庄家的行为.比如象海虹控股,连结二十多天的上涨,RSI最高达到99.98%.这就是庄家全盘控股了. 总而言之,RSI可以明确地告诉你当时看好和看坏的人数对比.至于这个比例,则对于每个股票和不同盘面的情况下,其意义又是不同的.水能载舟,也能覆舟.具体的使用,就随机应变了. RSI指标的真谛 在指标运用过程中,投资者经常产生困惑,有时指标严重超买,股价却继续上涨,有时指标在超卖区钝化十几周,股价仍未止跌企稳。这里混淆了指标与股价的关系,指标不能决定股价涨跌,股价才决定指标的运行,股价是因,指标是果,由因可推出果,由果来溯因是本末倒置,不一定走得通。那么,指标运用的真谛是什么呢?笔者认为趋势至上,顺势而为,向市场屈服。在涨跌趋势未改变之前,不要试图运用指标的超买、超卖、钝化等来盲目断定该反弹、该回调了,要向市场屈服、向趋势屈服,趋势无招胜指标有招。当然,这并非是完全摒弃了指标,相反是充分地利用其辅助参考作用,当股价趋势继续上涨或下跌时,指标也将继续超买或超卖,而当股价一旦发生转势,指标随后也会发生转势买卖信号,从而为操作提供强有力的技术上的参考,这就是指标运用的真谛。 RSI相对强弱指标,由WellsWider所创,以一特定时期内股价的变动情况来推测价格未来的变动方向。实际上,RSI是计算一定时间内股价涨幅与跌幅之比,测量价格内部的体质强弱,根据择强汰弱原理选择出强势股。 在实战中运用时要注意: 1、取值。RSI大于50为强势市场,高于80以上进入超买区,容易形成短期回档;小于50为弱势市场,低于20以下进入超卖区,容易形成短期反弹。RSI原本处于50以下然后向上扭转突破50分界,代表股价已转强;RSI原本处于50以上然后向下扭转跌破50分界,代表股价已转弱。但经常出现超买而不跌、超卖而不涨的指标钝化现象,RSI取值在研判方面的作用不大。上海科技在2002年12月27日RSI就进入超买区并高位钝化达8日,但这却是突破后的最佳介入时机。 2、交叉。一般有长、短期两条RSI,短期RSI大于长期RSI为多头市场,反之为空头市场。短期RSI在20以下超卖区内,由下往上交叉长期RSI时,为买进讯号。短期RSI在80以上超买区内,由上往下交叉长期RSI时,为卖出讯号。沪综指在2002年1月23日RSI发生金叉,提前发出见底信号(见图1)。 3、形态。形态分析在RSI中得到大量的运用,可依据超买区或超卖区出现的头肩顶或底、双头或底等反转形态作为买卖讯号。沪综指在去年1346、1339二次见底时RSI在超卖区出现了W底。 4、背离。股价一波比一波低,相反的RSI却一波比一波高时,为底背离,股价很容易反转上涨。股价一波比一波高,RSI却一波比一波低时,为顶背离,股价很容易反转下跌。沪综指今年在1311见底后出现的上攻,于1月17日摸高1492之后RSI出现了顶背离,因此在3月4日摸高1529之后就转身向下调整。沪综指在去年1339的见底时RSI也明显出现底背离。 5、趋势线。连接RSI连续的两个底部,画出一条由左向右上方倾斜的切线,当RSI向下跌破这条切线时,为较好的卖出讯号;连接RSI连续的两个峰顶,画出一条由左向右下方倾斜的切线,当RSI向上突破这条切线时,为较好的买进讯号。事实上这只是短线买卖讯号,中线效果并不十分好。沪综指在今年1月17日RSI跌破了1311开始的上升趋势线,此卖出信号虽规避了短线风险,但中线离场显然还是顶背离发出的信号较好。 RSI指标的缺憾 由于RSI指标实用性很强,因而被多数投资者所喜爱。虽然RSI指标有可以领先其它技术指标提前发出买入或卖出信号等诸多优势,但投资者应当注意,RSI同样也会发出误导的信息。由于多方面的原因,该指标在实际应用中也存在盲区。在目前的市场中还没有出现一个十全十美的技术分析工具,RSI也是如此。指标不能决定股价涨跌,股价的变化是决定指标运行的根本因素。RSI指标最重要的作用是能够显示当前市场的基本态势,指明市场是处于强势还是弱势,或者牛皮盘整之中,同时还能大致预测顶和底是否来临。但RSI指标只能是从某一个角度观察市场后给出的一个信号,所能给投资者提供的只是一个辅助的参考,并不意味着市场趋势就一定向RSI指标预示的方向发展。尤其在市场剧烈震荡时,还应参考其它指标进行综合分析,不能简单地依赖RSI的信号来作出买卖决定。 首先,应该看到RSI指标的时间参数不同,其给出的结果就会不同。 不同的投资者对时间周期的设定有不同的个人偏好,从理论上讲,较短周期的RSI指标虽然比较敏感,但快速震荡的次数较多,可靠性较差;较长周期的RSI指标尽管信号可靠,但指标的敏感性不够,反应迟缓,因而经常出现错过买卖良机的现象。 此外,由于RSI是通过收盘价计算的,如果当天行情的波幅很大,上下影线较长时,RSI就不可能较为准确反映此时行情的变化。 第二,超买、超卖出现后导致的指标钝化现象容易发出错误的操作信号。 在"牛市"和"熊市"的中间阶段,RSI值升至90以上或降到10以下的情况时有发生,此时指标钝化后会出现模糊的误导信息,若依照该指标操作可能会出现失误,错过盈利机会或较早进入市场而被套牢。 第三,RSI指标与股价的"背离"走势常常会发生滞后现象。 一方面,市场行情已经出现反转,但是该指标的"背离"信号却可能滞后出现;另一方面,在各种随机因素的影响下,有时"背离"现象出现数次后行情才真正开始反转,同时在研判指标"背离"现象时,真正反转所对应的"背离"出现次数并无定论,一次、两次或三次背离都有出现趋势变化的可能,在实际操作中较难确认。 第四,当RSI值在50附近波动时该指标往往失去参考价值。 一般而言,RSI值在40到60之间研判的作用并不大。按照RSI的应用原则,当RSI从50以下向上突破50分界线时代表股价已转强;RSI从50以上向下跌破50分界线则代表股价已转弱。但实际情况经常是让投资者一头雾水,股价由强转弱后却不跌,由弱转强后却不涨的现象相当普遍。这是因为在常态下,RSI会在大盘或个股方向不明朗而盘整时,率先整理完毕并出现走强或走弱的现象。 在实际运用中若要克服这个缺点,可以在价格变动幅度较大且涨跌变动较频繁时,将RSI参数设定的小一点;在价格变动幅度较小且涨跌变动不频繁时,将RSI参数设定大一点即可 RSI具体应用 关于RSI指标 (一)基本设置。参数设置为14,时间段采用月线、周线、日线相互印证,以周线和日线为主。在牛市可以将RSI的默认区间设置为25—90,在熊市可以将RSI的默认区间设置为15—70,以便是图形更大,方便观察。 (二)运行区间。RSI不是在0—100之间运行,而是运行在20—80之间。不同的市场和不同的股票,阻力区间和头部区间有不同,需要根据历史走势进行调整确定。熊市时,RSI通常在20—30构成的底部区域和55—65构成的头部范围内震荡。牛市时,RSI通常在40—50构成的底部区域和80—90构成的头部区域内震荡。 (三)牛熊反转。RSI向上突破回调不破40,表明熊转牛,向下突破回调不破65,表明牛转熊。 1.熊转牛时,RSI在55—65的熊市头部区域遇到阻力回落,在牛市的底部区域40—50区域遇到支撑,不再下探创新低,发出趋势将反转的信号,当向上突破65时,趋势反转得到确认,进入牛市。(通常,当日线或周线上,RSI突破65时,股价已经上涨很多,最佳的买入时机已经错过,因此买入的时机应当放在回调到40时,结合RSI的趋势线和黄金分割线、K线的均线、趋势线、黄金分割线、宝塔线,以及指标的背离等,进行综合研判,确定调整到位,即将上攻。) 2.牛转熊时,RSI在牛市40—50的底部区域遇到支撑上涨,在熊市55—65的头部区域遇到阻力回落无法创新高,发出趋势将转熊的信号,向下突破40时,趋势反转得到确认,进入熊市。(通常,当日线或周线上,RSI突破40时,股价已经下跌很多,最佳的卖出时机已经错过,因此卖出的时机应当放在下跌到65附近然后回调时,结合RSI的趋势线和黄金分割线、K线的均线、趋势线、黄金分割线、宝塔线,以及指标的背离等,进行综合研判,确定形成头部,即将下跌。) RSI指标的应用法则 应用原则: 1.白色的短期RSI值在20以下,由下向上交叉黄色的长期RSI值 时为买入信号。 2.白色的短期RSI值在80以上,由上向下交叉黄色的长期RSI值 时为卖出信号。 3.短期RSI值由上向下突破50,代表股价已经转弱。 4.短期RSI值由下向上突破50,代表股价已经转强。 5.当RSI值高于80进入超买区,股价随时可能形成短期回档。 6.当RSI值低于20进入超卖区,股价随时可能形成短期反弹。 7.股价一波比一波高,而RSI一波比一波低。形成顶背离,行情可 能反转下跌。用RSI判断底部图形较不明显。 8.将RSI的两个连续低点A、B连成一条直线,当RSI 向下跌破这条线时,为卖出信号。 9.将RSI的两个连续峰顶C、D连成一条直线,当RS I向上突破这条线时,为买入信号。 10.为了确认RSI是否进入超买区超卖区或是否穿越了50中界线. 应尽量使用长期RSI,以减少骗线的发生。短期RSI下穿50 中界,但长期RSI未下穿,说明其上升走势并未改变,下穿50的短 期RSI为"骗线",股价后期的逐波上扬证实了这一点。 11.在股价盘整期间应放弃使用RSI指标,转而观察DMI指标中的 ADX是否已经走出泥潭。 12.在较强的强势涨跌行情中,如果VR及ROC指标显示股价为强 势,则放弃使用RSI指标。 利用RSI指标判断顶部 相对强弱指标(RSI)是技术指标中的一种,强弱指标理论认为,任何市价的大涨或者大跌,均在0—100之间波动。根据常态分析,认为RSI值在30-70之间的变动属正常情况,在80—90时,被认为市场已达超买状态,至此市场价格自然面临回落调整;而在10—20时,被认为市场已达超卖状态,至此市场价格自然面临企稳回升。但投资者可能会发现:有时RSI在80以上时,股价仍不断上扬,因此仅仅用是否通过80来划分股价是否超买来判断顶部,不太可靠。因此我们就应该寻找其他规律进行判断。 一般来讲,技术指标都有顶背离的走势出现,RSI指标也不例外。RSI指标出现顶背离,是指股价在一个上升趋势当中,先创出一个新高点,这时RSI指标也相应在80以上创出一个新高点,之后股价出现一定幅度回落,RSI也随着股价的回落走势出 现调整。但是如果之后股价再度出现冲高,并且超越前期高点时,而RSI虽然随股价继续上扬,但是并没有超过前期高点,这就形成RSI的顶背离。RSI出现顶背离后,股价见顶的可能性较大。 之所以说RSI顶背离就是股价见顶的标志,主要是由于当庄家拉高出货的时候,为了出货迅速,其拉高动作必然迅速而猛烈,而出货动作则要延续较长的时间和空间。这种特性就决定了庄家一次又一次地拉高股价,但是由于RSI指标主要是反映市场强弱的指标,而这种强势不再的走势无疑将促使RSI出现回落走势,因此一旦庄家出货的走势出现,RSI的回落幅度通常较大,从而形成顶背离的态势。这种现象在KDJ等指标上同样也有可能出现,而成交量与股价背离的现象,也是股价见顶的征兆之一。价格上扬成交量趋于减少,说明市场交易活跃程度逐渐减弱,接下来股价很可能面临下跌的走势。 发现指标出现顶背离走势后,投资者应结合当时市场气氛和盘面情况进行综合判断。如果市场仍然处于相对看多的阶段,则股价继续上扬的可能性较大,但是幅度和力度都将明显弱于前期,这主要是因为这种上涨,是在市场人气刺激下出现的上涨走势,并不是成交量的实质推动,因而涨势不能长久。

期货rsi交易系统:趋势交易:期货交易者参透此文可以少走几年弯路

如何在期货交易生涯中少走弯路?如何在期货交易生涯中少走弯路?我做这么久了,说实在话,走的弯路真的是太多了,得到了不少的教训,最后把心态都要崩了,书籍也看了不少,交易的时候还是控制不好自己的交易。随着交易时间越来越长,经历越来越多,要想在期货市场中挣到钱,必须要有自己的方法和策略,不能盲目的在这个市场里面操作,更不能有**心态,期货交易是有自己的规律和方法可循的。 首先,弯路必不可少,交易理念和方法必然要经历一个从简单到复杂,再由复杂到简单的过程,有些弯路可以不走,但是有些弯路必须要自己一个人孤独的走完。你要做的只能是不要重复走弯路。下面我谈谈如何在期货交易中少走弯路?给您一点借鉴: 模拟交易基本的交易训练可以少走些弯路,合理使用模拟盘,练习下单,可以使下单准确率能得到提高。通过不断的实盘操作,在实盘中不断总结经验,做好交易计划,规避掉不该犯的毛病。了解杠杆,并初步使用杠杆交易。简单的资金管理,如何管控风险是期货交易的重中之重。以上,其实就是初步了解市场,这部分可以使用模拟盘来实现,并且不用付出资金成本,就可以完成。 模拟交易有助于发现自己存在的问题。带着问题去思考,去找答案。这比单纯的看书要有效率。 交易理念1、顺势:顺势而为。(1)每个时间周期都有“势”,例如周线上涨趋势,日线下跌趋势,60分钟级别上涨趋势,15分钟级别下跌趋势,那么我们到底是要顺哪个“势”。“势”和“时间周期”是相互依存关系,您要说“势”,那么您就要先确定你所说势的“时间周期”。 (2)我是怎么确定势的呢:两个时间周期方向共振,确定“势”的方向,顺着这个“势”的方向操作。两个时间周期通常是4倍或者5倍的关系,例如60分钟级别周期和15分钟级别周期。单个时间周期确定的“势”方向不稳定,两个时间周期方向共振确定的“势”方向比较稳定趋势波段大概率有可操作的空间,当然如果是两个以上的时间周期方向共振,那(内容过长已省略...) 更多内容请搜索 宽客在线

期货rsi交易系统:炒期货用RSI+SKD+MACD共振好吗?

各种指标,均线以及结构理论等的组合,都像是兵器,主要是看会不会用,怎么用。 有一点可以肯定,假如一个人没有自己认真研究过期货,也没有严格的纪律和成熟的交易策略,仅仅靠指标组合来操作,会死得很快,很惨。

期货rsi交易系统:期货中 KDJ指标跟MACD配合比较好 还是跟RSI配合好 如果用于日内短线 应该设置多少参数好

期货技术指标里,每个技术指标都有自己的成功率,所以,KDJ跟MACD,跟RSI的配合是没有任何关系的。 应用于日内短线,主要是看你自己的止损空间,根据指标的平均波动来设置合理参数即可。 很多人认为KDJ跟MACD共振的话,成功率会高一些,这是对概率事件的错误理解。例如抛钱币游戏,假如第一次是正面,那么第二次也是正面的概率还是50%,而不是小于50%。同理,KDJ跟MACD共振,其成功率还是原来的成功率,跟共振没关系。具体可以百度“概率”这个概念。 综上所述,要做好期货,需要深度了解各种指标的作用,如KDJ是震荡指标,跟MACD这个趋势指标应用会出现信号干扰现象。在没有属于自己的交易规则之前,尽量不要轻易入市。投资有风险。

期货rsi交易系统:如何用RSI判断超买超卖,掌握入市时机

相对强弱指数RSI是目前流行最广,使用最多的技术指标之一,它是由技术分析大师威尔德创造的。RSI可应用于股票、期货和外汇等市场。股票指数是由股市中的供求关系决定的,供应和需求达到平衡,指数才能稳定。RSI就是根据供求平衡的原理而产生的,用以测量股市中多空双方买卖力量的强弱程度,星雅龙趋势追踪交易体系网分享。 RSI相对强弱指标,以一特定时期内股价的变动情况来推测价格未来的变动方向。实际上,RSI是计算一定时期内股价涨幅与跌幅之比,测量价格内部的体质强弱,根据择强汰弱原理选择出强势股。 1RSI指标的计算方法 RS(相对强弱值)=一定时期收盘指数涨数和平均值一定时期收盘指数跌数和平均值 RSI(相对强弱指数)=100-1001+RS RSI的计算公式实际上就是反映了某一阶段价格上涨所产生的波动占总的波动的百分比率,百分比越大,强势越明显;百分比越小,弱势越明显。RSI的取值介于0~100之间。在计算出某一日的RSI值以后,可采用平滑运算法计算以后的RSI值,根据RSI值在坐标图上连成的曲线,即为RSI线。 2RSI数值的超买超卖 一般而言,RSI的数值在80以上和20以下为超买超卖区的分界线。 (1)当RSI值超过80时,则表示整个市场力度过强,多方力量远大于空方力量,双方力量对比悬殊,多方大胜,市场处于超买状态,后续行情有可能出现回调或转势,此时,投资者可卖出股票。 (2)当RSI值低于20时,则表示市场上卖盘多于买盘,空方力量强于多方力量,空方大举进攻后,市场下跌的幅度过大,已处于超卖状态,股价可能出现反弹或转势,投资者可适量建仓、买入股票。

期货rsi交易系统:在炒股在rsi指标是用来干什么的?

相对强弱指数RSI最早被用于期货交易中,后来人们发现用该指标来指导股票市场投资效果也十分不错,并对该指标的特点不断进行归纳和总结。现在,RSI已经成为被投资者应用最广泛的技术指标之一。投资的一般原理认为,投资者的买卖行为是各种因素综合结果的反映,行情的变化最终取决于供求关系,而RSI指标正是根据供求平衡的原理,通过测量某一个期间内股价上涨总幅度占股 价变化总幅度平均值的百分比,来评估多空力量的强弱程度,进而提示具体操作的。RSI的应用法则表面上比较复杂,包括了交叉、数值、形态和背离等多方面的判断原则,但由于RSI几乎囊括了所有常用指标的判断方法,因此,如果投资者能够全面掌握RSI的应用法则,则会有助于对其他技术指标的理解和应用。 关于RSI的使用,首先是观察两条或多条不同参数曲线的位置关系 RSI不同参数曲线的使用方法完全与移动平均线的法则相同,参数较小的短期RSI曲线如果位于参数较大的长期RSI曲线之上,则目前行情属多头市场;反之,则为空头市场。由于参数较大的RSI计算的时间范围较大,因而结论会更可靠。但同均线系统一样无法回避反应较慢的缺点,这是在使用过程中要加以注意的。 其次是根据RSI值的大小来判断操作方向 RSI值将0到100之间分成了从"极弱"、"弱""强"到"极强"四个区域。"强"和"弱"以50作为分界线,但"极弱"和"弱"之间以及"强"和"极强"之间的界限则要随着RSI参数的变化而变化。不同的参数,其区域的划分就不同。一般而言,参数越大,分界线离中心线50就越近,离l00和0就越远。不过一般都应落在15、30到70、85的区间内。RSI值如果超过50,表明市场进入强市,可以考虑买入,但是如果继续进入"极强"区,就要考虑物极必反,准备卖出了。同理RSI值在50以下也是如此,如果进入了"极弱"区,则表示超卖,应该伺机买入。 第三,就是对RSI的曲线进行形态分析 当RSI曲线在高位区或低位区形成了头肩形或多重顶(底)的形态时,可以考虑进行买卖操作。这些形态出现的位置离50中轴线越远,信号的可信度就越高,出错的可能性也就越小。对于K线的所有常规的形态分析方法,在对RSI曲线进行分析时都是适用的。例如,在K线图上的趋势线也一样可以用在RSI中。RSI曲线在上升和下降中所出现的高低点可以连接成趋势线,这条趋势线同样起着支撑和压力线的作用,一旦被突破,就可以参考K线的分析方法来判断前期的趋势是否结束。 最后,就是从RSI与股价的背离方面来判断行情。在RSI的各种研判方法中,用RSI与股价的背离来判断行情最为可靠。在股价不断走高的过程中,如果RSI处于高位,但并未跟随股价形成一个比一个高的高点,这预示股价涨升可能已经进入了最后阶段,此时顶背离出现是一个比较明确的卖出信号。与这种情况相反的是底背离。RSI的低位缓慢出现盘升,虽然股价还在不断下降,但RSI已经不再创出新低,这时表示跌势进入尾声,可以考虑适当时机进行建仓。(华夏证券研究所王凯)

期货rsi交易系统:「技术分析路线」用正确的理念构造交易系统

文/5号Quant

公众号:DMA不潜水


前段时间谈了量化交易体系的几个宽泛理念,其中涉及一些术语,不适合非量化路线的朋友们参考。所以今次就说说基于技术分析的交易系统的构造要点。

无论量化还是技术分析,交易系统的搭建要点并非不可融通,精髓都是一脉相承的。大部分交易者惯于高估技术分析中各类指标和K线的重要性,沉醉于指标中以至于忽略了交易系统的科学性和全局观。

所以强调一点:对于交易系统的全局理解不能滞后于各种指标的领悟。正所谓兵马未动粮草先行,先对交易系统有了详实的理解,技术分析的方法才有的放矢。否则,走个四五年的弯路都算少的。


就技术分析而言,我说句可能得罪人的话,无论是知乎还是其他的论坛上教你怎么画线、怎么用BOll、怎么用MACD之类指标的文章,看看就行了别当真,例如标题为《支撑阻力线,一招鲜》、《X国顶级交易员的致胜法则》、《XX金牌交易员教你识别趋势》之类的.....妄想借助这类营销传播意义大于实际价值的碎片化文章来学会交易、建立交易系统,不是韭菜是什么?

想要学技术分析,踏踏实实买几本书,《股市趋势技术分析》、《期货技术分析》、《蜡烛图》等等(看多少书与交易能否成功没有直接关系)。现有的技术指标、画线方法都能买到相关的教材。光看不行,还得亲自下场做单,各中细节才能逐个把握到位。

满满当当事无巨细给你一五一十梳理出来厚厚几百页的书不去啃,成天蹲网上看几篇网文就想做好交易,Naive!至于网上交易员探讨的交易理念和交易经历,可以借鉴可以思考,但只有转化到自己的思维里才有价值。如果你秉承拿来主义,不假思索就照单全收,纯属浪费时间。

所有的交易方法都是对市场行情的处理,只是对市场一个侧面的反映,所有致胜法则不是某个方法,某根线、某个指标、某个形态,从表象深入根本才能掌握盈利的方式。举个简单的例子,如果你了解了boll后面的统计前提是基于稳定分布,你就明白boll很难说是一个赚钱的策略,因为boll刻画的分布不是一个稳定分布,均线本身就在漂移,得到的边缘价格也在偏移,所以boll不回转是正常的,那做突破呢?也不行,因为在价格平稳的情况下,是真的会回转的。

但是各种技术分析的方法本质上还是对市场价格数据的处理,技术分析之所以曾经风靡,一方面这是多数交易者认同的方式,是行为导致的价格变化,当一个不足以成为规则的东西被大家认同也就成为了规则。但是事实上,随着计算机和统计学的发展,人们已经找到了更细致的描述价格变化、发现价格变化的方法。

所以说过去的技术分析方法不是被淘汰了,而是升级了,因为很多机构依旧在做价量因子,和技术分析没有本质区别。所以现在大家要赚钱不是简单地靠几根线,要去细致的挖掘。

不要想弯道超车,包括我写的这个回答,看了之后要去思考怎样在思维框架里将其融入自己的交易方法,才会有用。


为什么很多人觉得技术分析没用,因为忽略了构建主观交易系统中的一些关键点。在这里粗略地讲几点。


1、逃出指标的包围圈

组成交易系统的指标并不是越复杂越好,我一般看见新手交易员的交易界面密密麻麻地布满各种指标,都会摇摇头。构造交易系统不是制作机械表,不是构件数量越多越好。

道理很简单,指标数量一多,指标相互矛盾的概率也上升。RSI出现看涨背离,但均线又是空头排列,你该如何抉择;手忙脚乱之余你又加入了MACD、BIAS,一看MACD金叉看多、BIAS正乖离率看跌,那你该怎么办,到底做多还是做空?崩不崩溃,绝不绝望?

一旦陷入指标的包围圈,做交易就跟走迷宫似的,盈利与否全靠猜。运气好拐对了弯儿赚个几单乐不可支,运气差进入死胡同连续亏损立马又焉了,对交易的热情也坠入谷底。

对于新人,我一般建议是专注于一两个指标或者裸K、画线也行,不要三心二意,今天用MA赚了钱第二天亏了,马上头也不回地投入其他指标的怀里,变成了指标届的“渣男”。


一根均线就能赚钱,这句话可不是空口无凭,均线在Alpha因子选股中的良好应用就是绝佳的证明。我见过用一根均线稳定盈利的交易员,也见过把一堆指标揉成沙丁鱼罐头、交易界面打造得像后现代艺术画作七八年都无法盈利的资深韭菜。这些年实打实的经验告诉我:

把少数几个指标摸透,深入理解,足矣。

什么叫深入理解指标,要知道指标构建的逻辑,当你知道了rsi、kdj是基于极大似然估计,频率的极限趋于概率,ma、macd本质上就是基于平均价格统计量的偏移,boll、bias基于稳定分布的边缘价格回转,你才能真的理解了为什么单纯用这些东西不赚钱,而不是我告诉你不赚钱而不赚钱。那些号称能教会你快速入门一招鲜吃遍天的,你觉得靠谱不?


2、不必拘泥于参数,我们更在乎参数空间

掌握了指标,下一步就是关注指标的参数。用均线举例,均线的参数可以自己设置,那么你要用什么样的参数完全可以自己摸索。

不知道大家入行时候有没有接触过各种大神师傅,动不动来个72是天命数字,180代表阴阳分解,360代表一个循环之类的玄学交易方法。这东西纯玄学的思路你要是信了而且坚持下去,离破产就不远了。


回归正题,好的策略驱动的参数空间宽而且平稳,市场无论怎么波动实际参数只要在空间内都不影响赚钱,这才是一个鲁棒的策略。什么叫鲁棒,就是不管市场发生怎么样的变化都可以大概率赚钱,72期均线能赚钱,凭什么71和73就不能赚?

上面这一段话是我在Quant视角下构建交易系统中写的。这里不再赘述,只需要记住:不要拘泥于参数,任何参数都有赚钱机会。但凡跳出来质疑,告诉你只能用72、180等等均线参数,并且赋予这些数字各种无法证实的确凿性的人,大概率是骗子(不然就是傻子)。

其他指标,诸如MACD、RSI、BIAS.....都一样。


3、必不可少的全局观

有了固定使用的指标,还要考虑在不同周期框架下、不同行情(趋势、震荡)下的应用。

从不同周期的视角审视市场,会极大提高交易者的全局观。一小时图上飞流直下三千尺的暴跌,在日线图上来看可能就是个蓄谋已久的顺势下挫。日图上吊打空头的大阳线,在月线图上很可能只是一抹不起眼的红点。

举个例子,2016年英国脱欧公投当天的日线图,暴跌如同平地一声惊雷。做日内的交易员如果那天做多,相当于把手榴弹扔裤裆里了。

然而在月线视角下,风景饶有不同,波澜壮阔的史诗级暴跌(红色箭头)在月线图中温和了许多。有认识的一位玩长线的大佬在蓝色箭头的位置就布局了空单,绿色箭头又加仓,而红色箭头处16年6月英国脱欧公投的暴跌只不过是月线空头趋势下的正常行进罢了。

当然这类极端事件有一定特殊性,有一点玄学的成分,各位领会时间框架运用的精髓即可。

因此,任何级别的交易都不能在孤立周期下展开。做超短线不能只看5分钟、15分钟、30分钟图。不看大周期,5分钟图上的一笔追空结果开到了日线图的千年老底上,惨不惨。

时间框架的综合考察是交易系统中的重点。小周期里的看多和大周期里的看跌该如何周旋,指标在不同周期内的运用有何不同,入场的点位和止盈止损的方法,都要结合不同的时间框架。如何结合必须有自己的一套方法,这是攻坚战,只能自己硬着头皮摸索,别人帮不了你,要下苦功夫。

综合不同时间框架,才能从全局上把握当下市场的行走轨迹,才能在变动的市场中觅得一线良机。所以说,复盘一定要多周期同时关注,否则就是盲人摸象。

很多走技术分析路线的交易者奋斗到了这一步,止步于此,然后原地踏步告别交易了,最后开始质疑技术分析到底有没有用。

期货rsi交易系统:如何系统的学习期货交易?

要说明这个问题,可能需要很长的篇幅,我个人认为回答这个问题对于新手会有很大的帮助,所以我仍然决定来篇万字论文。
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在开篇说明前,我仍然要不厌其烦的先正三观。

其一,如果你对实业有兴趣,能在实体行业待下去,就不要来做交易投机行业,可能输的家破人亡不讲,你还不对社会发展有太大的贡献。

其二,这个行业讲究努力,天赋,耐心,认错,缺一不可,一将成万骨枯,10个玩家9个输,只有1个赢,你很有可能就是个炮灰,我必须毫不留情非常打击信心的告诉你,你很有可能就是那个炮灰,并且当你想回头再做普通行业的时候你会发现你已经什么都不会了,这是一条不归路。看似人人都能买卖,但当中的天赋门槛非常高,没有这方面天赋的还是早早离开,没必要在这行死磕。

其三,你开始头几年一定是亏钱的,你拿几万出来去做就会亏几万,什么时候能赢,那要看你的悟性和天赋及运气,所以你问问自己,你能承受的了吗?你的家人能承受的了吗?你的投资者能承受的了吗?你有亏光身上最后的一分钱,还欠了一屁股债,再靠借来的钱去东山再起的勇气和毅力吗?

如果你都没问题,那就继续看。

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新手到成熟的交易员总共是这么几样东西需要成长。

一.你自己的三观
二.交易系统操作构建
三.心态
四.资金管理

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一.
三观这个东西从高中政治课上就有了,但你要真正领悟三观对于你这一辈子的作用,还是需要你在踏入社会工作多年,感受到了起起落落酸甜苦辣人生百味后才会明白,一个人做任何事情都需要三观来支撑。

小到情侣夫妻吵架,大到国家政府博弈,生活中处处都体现着三观的作用,每一个伟大的企业家或者交易员背后都是有非常正确的三观支持着的,这他们的行为准则,抛弃这些他们一无是处。

我本人从小学习围棋,早些年老师要我摆棋谱,背定式,但我根本不理解为什么要这样下,我根本就没有自己的棋风,隔了多年以后,我长大成人,工作赚钱,有了自己的一套人生哲学,回头再去和以前的老师下棋,我的水平提高很多,差点就赢了他。

围棋老师天天下棋,而我好几年没下棋,为什么反而会提高,因为我有了自己的三观,我在棋盘上下的每一步棋都透露着我对于当前形势的理解和判断,是脱先还是对杀,是抢边角还是抢中间,是弃子还是保命,无一不体现出我个人的价值观。我下的不是棋,而是我自己的三观。

投机交易也是一样,做多还是做空,还是观望,止损止盈,都体现出你对于这个市场的理解和判断。市场就是市场,他是由多头大鳄和空头大鳄,普通的羊群散户,套保套利,短线长线,对冲隔月,等等各种各样的人组成的。每一个人对于市场都有他自己的理解,因此每一个人的下单都是他背后的三观支撑着他去操作的。

而一个人对于市场的理解越趋向于客观,越趋向于市场的本质,他就能更好的去操作。他也能更好的用自己的交易系统去配合自己的性格去操作。

因此你不仅要有三观,而且还要有正确的三观。美国的桥水基金,雷.达里奥RayDalio的三观是,一切顺从自然规律的东西就是好的,逆反自然规律的东西就是坏的。我想什么是正确的三观,对于雷.达里奥的观点我不能赞同更多。你的三观必须无限的接近自然规律的本质,你的行为准则一切都应该顺从自然规律。

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二.
交易系统操作构建下面又要细分很多,我一一例举。暂且不涉及程序化交易,篇幅有限,不详谈。

1.方向的判断

在你下单前,你的第一个问题是,做多还是做空?以及为什么?

方向的判断是没有固定的条件的,也没有对错,当行情没有走出来时,你说是跌,我赞同,你说是涨我也赞同,因为行情可以往任何方向走,他没有道理可言。

关键是你自己是怎么判断行情的,你的依据是什么?当你的依据不存在的时候,就是你要出场止损或止盈的时候。

2.具体的开仓信号

期货和股票不一样,股票你可以买了看着,等个几个星期,大不了我就留给我孙子,你套个几个星期,再等他涨回来都可以。但期货不行,你的浮盈浮亏都是要当日结算的,当你的亏损低于保证金的20%时,是要你补资金的,不补资金就是强平。再加上杠杠的运用,行情一个百分之几的波动,你的盈利亏损都会大幅波动,方向一不对就要出大问题,股票你完全可以抗到盈利的那天,但是期货,你做错了很可能在今天要就跪了,等行情回升的时候和你没半毛钱关系。

如果是长线的,那么一般的顺序是,月线到周线,然后日线突破,小时线突破,15分钟的突破再到5分钟的突破,以保证你的头寸开进去的就是盈利的,有了盈利就能拿的住,有了大幅盈利,你就能心安理得的让利润奔跑,冒更大的风险。

日内短线的,差不多就是1分钟或者5分钟级别的突破,或者分时线上的突破,你做回踩也可以。做期货,你的开仓位置必须非常精准,非常具体,具体到哪一天,这一天的几点几时几分几秒开进去。这就是时机的把握,非常考验你的技术分析功底。

3.止损

具体的止损方式我在一个回答里有讲过,这里不复述。提问的题目是你认识的股票操作高手是怎样的,我的回答后半段有提及,可以参考。什么是止损? - 赛博格Cyborg 的回答

4.过滤

过滤也就是说你对于你的开仓信号并不是完全的执行,因为你的开仓信号不可能完全都对,你的胜率肯定不是100%,因此对于一些明显假突破的行情,或者逆反趋势的行情,你就可以不去理睬,以保证你的胜率提高。

但是要记住,过滤不是越多紧凑越好,因为过滤太多会导致你错过行情,而一旦错过行情,你之前的试错成本和止损就全打水漂。因此在过滤和抓住行情之间你要平衡,两方面都不能走极端,在适当的过滤下保证你不会胜率太低,又不会错过行情是最佳的。

5.止盈

止盈这东西是最难的,没有确切的方案,或具体的东西可以说明。
但有两个要点你可以参考,是我自己感悟的。

一个是你要盈利的规模有多大,你是要赢月线级别的五浪主升浪,还是赢日线级别的,这就表示你要拿多长的时间和对于回撤的忍耐有多大承受力。如果你是要赢月线级别的,那及时日线出现大级别回撤你也不走。

另一个是你的入场方式是怎么样的?你的入场依据是什么?那么当你的入场依据已经不存在或者逆反了后,也就应该是你止盈的时候了。

另外,止盈也可以做分段止盈,例如在我有了一段盈利后,我先设一个保护性的止盈位,万一价格反转了,我就平掉部分仓位以后保证我当前的盈利,剩下的少量仓位再继续冒风险。或者当行情突破到了关键点位时我也平掉部分仓位,留部分仓位继续冒风险。

优秀的止盈并不是能每次在底部或者顶部平仓,而是能在风险和收益当中左右平衡。


6、加仓与减仓

合理的加仓与减仓的重要性能直接决定你这一次交易的成败。在拉大盈亏比中,除了遵循截断亏损,让利润奔跑外,还有一个就是一旦看对了就要把仓位加上去。

加仓的方法本身并无好坏之分,完全在于你怎么应用法。我们目前所熟知的几种,正金字塔加仓法,倒金字塔加仓法,平行加仓法,以及橄榄型加仓法(两头加仓小,中间加仓大)。

例如趋势交易就较适合橄榄型加仓法,因为第一次开仓的时候总是在趋势还未完全形成的情况下进场的,因此难免胜率较低,频繁止损是不可避免的,而一旦趋势形成了以后,方向就明确了,走势也较单一,因此再加仓的胜率就较高了。而到了趋势末尾,不确定性又增加了。

倒金字塔则适合于巴菲特这类大资金的价值投资者,对于他们来说,股价只要低于公司的内在价值,终有一天价格会填补回来。因此越跌越买,等到一定的时候后,这些股票都会涨回来。但这种方法并不适合在期货当中应用。

如果说有什么东西能极大的改善你的交易成果和提升水平,那我相信这应该就是仓位管理这个法宝。在胜率较低的时候少下注甚至不下注,在胜率高的时候多下注,甚至加注。


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三.
心态这个东西你可以在我的一个回答中找到,提问的题目是成为一个股指期货交易员需要有什么样的心理素质,这里不再复述。身为一个股指期货交易员需要何种必备心理素质和思维方式? - 赛博格Cyborg 的回答


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四.资金管理

在一个成功的,能赚钱的交易员心理,资金管理的重要性完全可以占到整个交易环节的一半。

大到你整个人生的钱应该怎么分配,你买房子的钱,你过日子的钱,你投资的钱,你备用的钱。
小到交易中,固定止损的比例,单个品种上投资的比例,股票,期货,债券,外汇上投资资金的比例。

这些都是你需要去考虑的,一个手工交易员,绝对不可以只傻待在一个品种上,或一个行业上,毕竟股票期货外汇很多核心的东西都是相通的,而手工交易的优势就是在灵活性上。不然你怎么打赢程序化。

一个优秀的资金管理者,不仅会管理交易的头寸,也会管理手里所有的资金配置在生活中的用法。

你甚至可以复制一个一模一样的模式。例如我在股票上投资20%我所有的钱,期货上20%,剩下的10%生活用,50%存着买房买车。
在具体的交易上,单个品种的资金不超过20%,所有头寸的总资金不超过50%,剩下的50%留作备用资金。

如果说这个市场里有赌徒,那就是100%资金全部都进去干的人,他们是活脱脱的赌徒,一条命魂斗罗。在胜率有较大优势的时候,可以适当的加资金进场,再胜率变小,或者没有把握的时候则应该小资金进场试探,或者减少已经持有的仓位。有头脑的人都应该知道,亏损了50%和盈利了50%是完全不同的概念,从亏损50%再想回到原本的本金就需要赢100%才能回本,所以资金管理的重要性不言而喻。

例如我操作螺纹钢期货,我手里一共只有10万元,那么我在螺纹钢这个品种上我投入的资金最多不应该超过20%即2万元。平均一手螺纹钢所需保证金在3000元左右,那么我最多可以建仓6手。

在初期第一次进场时,应该只动用2手去试探行情,如果对了,我再加仓2手,如果错了,那么我只亏损2手的资金,并不伤筋动骨。

资金管理即能帮助你进攻,又能帮助你防守,我们应当随着行情的变动,随时调整自己的资金配置。

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期货rsi交易系统:期货交易的交易系统是什么

线下活动认识不少从业人士,不得不说,期货市场里高手如云,一个顶级赛事,前十名里至少有2个是交易经验十年起,技术功底过硬的大侠。对于灯红酒绿的应酬没啥兴趣,但即使自持甚高也愿意看一眼高手们的交易记录,几乎所有人都不愿意跟别人交流他的系统,顶多跟漂亮的交际花们说一个俩个指标的数字,但是真相都在交易记录里,纵观我能看懂的交易记录来说,外加个人的系统逻辑,一个相对完美的交易系统不单是应对市场变化的策略集合同时也有约束人性的精神屏障,在进入市场前为了能跟市场同呼吸,首先应该了解自己,了解自己能够了解的市场,耦合你所了解的自己和自己最大理解范围内的市场,这样才能和市场交朋友。

实际表现的共性,拿做单来说,无论止盈、止损必须有系统的数据支撑,止盈数据反馈可以精益求精,止损的数据反馈可以至少大幅增加等位时间轴开单的胜率,止盈大多数就是系统以大概率事件做出的正确反应,没啥说的。反而止损是个好东西,一个优秀的止损,会回馈几种数据,1是所选趋势波动遭到破坏,即使短期震荡延续,未来大概率转势,2是,止损代表所对应的术的失效,术的失效要么是术不完美需要改进,要么是市场多阻力逻辑重合导致术的效率大打折扣,但是如果是后者,那么等位时间轴的再次跟随,将大幅增加胜率,持仓可至少放大一倍。

还有,以上是说给全职交易5年以上时间的人听的,这种人有个特点,系统已经初见雏形,但在交易精度的维度上总是差强人意,有逻辑,不再大亏,总是小亏或者总体并不盈利,上述形态就是你雏形系统的成熟方向。

期货老手的分享:如果交易系统已经成型,重仓是否可行

期货交易淘汰率如此的原因之一,就是它的保证金制度,也就是杠杆。

杠杆放大了人的贪婪和恐惧。市场上太多的交易者对杠杆缺乏足够的认知,无法合理的掌控杠杆,最终导致失败。

所以,正常的情况下,市场上的大多数先驱都建议降低杠杆,最好彻底不用。我不是先驱,但是我也建议降低或谨慎使用杠杆。

但是,不要忘了,杠杆是一把双刃剑。

它带来了巨大风险的同时,也存在着巨大收益的机会。所以说,到底该如何使用杠杆,其实没有定式,看的是交易员本身对风险的认知程度和承受能力。

最近有人问,假如在交易理念和交易系统比较成熟的情况下,可不可以加杠杆?

当然可以。但是,这其中有很多必须注意的问题。

1、高杠杆的定义

我们仅定义账户本身。有些人身怀亿万资产,拿个10万的小户在交易,这种情况,我的建议是,请往死里使用杠杆。

2、交易理念和交易系统是否真正的成熟

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这个很难判断,我记得在某一个时期内,每当我觉得自己交易理念成熟了,交易系统基本完整无漏洞的时候,总会出现某些意外击垮我的盲目自信。一个交易员,交易的时间越长,经历的越多,就会越来越敬畏市场,市场中的不确定实在是太多了。交易理念是否真正的成熟,或者已经成熟的概率有多大,这个是交易员必须做出保守估计的一个环节。打开UC浏览器 查看更多精彩图片

3、可否承担后果

如果一个人对自己的理念有了一定的自信,愿意选择去加杠杆。那么,身为一个风险交易员,必须要明白风险与收益互为一体的道理。加杠杆,意味着加大了潜在风险。不存在加了杠杆就一定能暴利的情况。那假如风险发生了,账户产生了重大的回撤,或者面临权益的大幅度缩水,资金曲线被腰斩,这些最坏的情况一旦发生,能否在可承受的范围之内?

4、怎么加?

如果交易员觉得自己大概率可成,而且能够承担后果,愿意承担后果,那么可以选择加杠杆。但是,怎么加也是一个问题。从理论上来说,可以随便加,因为系统大概率成熟,而且可以接受失败。那么,是上来就加大杠杆,还是等待曲线回调的时候加大仓位,或者新高加都没有什么差别。既然愿意冒风险,可以随时随地的冒。

但是,从风控逻辑上来看,我建议是新高之后在加大杠杆。原因也很简单,刚开始就加,可能赶上连续回撤,有死在黎明前的风险。

回调过程中加跟越被套越加大仓位拉低均价是一个道理,容易被突发事件一波带走。比如前年的双11那种级别的行情。

但是新高之后就不一样了。因为新高之后有了盈利,这时加了杠杆恰好遇到意外的话,首先牺牲的是利润。在这个过程中,还可以再一次降低杠杆。这个风险相比于其他方式,更加容易控制一些。

如果以上4个方面,交易者都已经考虑清楚的话,是可以选择某一个比例去合理的适用杠杆的。

加大杠杆的风险,确实很大,代价可能是账户的灭亡。但是收益,也很大。

短时间暴利的可能性,有冲击比赛排行榜的机会,成为交易明星等等。就像市场最近很火的某位大佬那样。

但是我也曾经写过:一个有水准的交易员,之所以去选择轻仓,选择在各路明星风生水起时继续隐忍,除了其对风险的敬畏之外,我想还有一个根本原因在于,他们赌的并非现在,并非眼前,而是整个人生。只有当一个人赌的足够大的时候,他才会谨慎,只有当一个人想赢的足够多的时候,他才会去隐忍。

说到根本,这就是一个选择。像是两套不同逻辑的交易系统。加大杠杆的本意是嫌赚钱太慢,但是一旦失败,再一次攒够足够的钱重新入市也需要时间,假如这段时间有大行情呢?轻仓派曲线或许已经渡过了回撤,开始冲击新高了。

最终到底该如何抉择,需要自己根据自己的实际情况做出选择。外行只会追捧暴利,但是重仓暴利的不一定是真正的高手,有可能是风口上的猪。轻仓复利的也不一定是低手,有可能是一个胸怀大志又特别能隐忍的大神。

再次提醒各位,期货投资是把双刃剑,合理投资能让人财富增值,非理性投机则有大概率破财的风险。在做交易时,应该严格把控风险,多看,多学,少操作。珍惜财富,珍爱家人。投资有风险,入市需谨慎!

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